МОДЕЛЬ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

І.В. Краснова; І.Ю. Громницька; Н.О. Васьківська

doi:10.32782/2415-3583/29.19

І.В. Краснова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-4507-6629
І.Ю. Громницька Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-2022-6491
Н.О. Васьківська АТ «ПРАВЕКС БАНК» https://orcid.org/0009-0002-3360-4006

DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/29.19

Ключові слова: стрес-тест, банківська система, криза, ліквідність банківської системи, ризик ліквідності, стрес-тестування ліквідності

Анотація

Глобальна фінансова криза 2007-2009 рр., що стала найглибшою і призвела до колосальних збитків, яких не спостерігалось з часів Великої депресії стала тригером для світу, показавши, наскільки важлива роль ризику ліквідності в забезпеченні стабільності банківської системи та виявила низку недоліків у його регулюванні. Необхідно розробляти нові та вдосконалювати існуючі інструменти захисту банківської системи від негативного впливу ризику ліквідності. Одним із таких інструментів виявлення кризових явищ стало стрес-тестування банків, що було запропоновано Базельським комітетом з банківського нагляду. Стрес-тести дозволяють оцінити рівень необхідних фінансових резервів банкам за умов реалізації негативних макроекономічних сценаріїв та допомогти виявити слабкі місця як банків, так і банківської системи загалом. Стрес-тестування ризику ліквідності ще недостатньо досліджене в Україні, тому адаптація моделей зарубіжних науковців та центробанків є перспективним напрямком у вирішенні ключових проблеми аналізу фінансової стійкості банківських установ.

Посилання

Aikman, D., Alessandri, P., Eklund, B., Gai, P., Kapadia, S., Martin, E., Mora, N., Sterne, G. and Willison, M. (2009). Funding liquidity risk in a quantitative model of systemic stability, Bank of England working papers 372.

BCBS (2010). Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards, and monitoring. Basel Committee on Banking Supervision – Bank for International Settlements, Dec 2010.

Čihák, Martin (2007). Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Papers 07/59, International Monetary Fund.

The de Larosière Group (2009). The de Larosière Report, The high-level group on financial supervision in the EU, The de Larosière Group, February 2009.

Van den End, J. W. (2009). Liquidity Stress-Tester: A Model for Stress-testing Banks' Liquidity Risk," CESifo Economic Studies, Oxford University Press, vol. 56(1), pages 38-69, April.

Van den End, J. W. (2010). Liquidity Stress-Tester: Do Basel III and Unconventional Monetary Policy Work? DNB Working Papers 269, Netherlands Central Bank, Research Department.

Wong, E. and Hui, C. (2009). A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Interaction between Market and Credit Risks, Hong Kong Monetary Authority.

Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : Підручник. 3-тє вид., доп. і перероб. Київ : КНЕУ, 2012. 233 с.

Краснова І. В., Громницька І. Ю. Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах БІЗНЕС ІНФОРМ. 2018. № 5. С. 343–350. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-5_0-pages-343_350.pdf

Aikman, D., Alessandri, P., Eklund, B., Gai, P., Kapadia, S., Martin, E., Mora, N., Sterne, G. and Willison, M. (2009). Funding liquidity risk in a quantitative model of systemic stability, Bank of England working papers 372.

BCBS, 2010. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards, and monitoring. Basel Committee on Banking Supervision - Bank for International Settlements, Dec 2010.

Čihák, Martin (2007). Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Papers 07/59, International Monetary Fund.

The de Larosière Group (2009). The de Larosière Report, The high-level group on financial supervision in the EU, The de Larosière Group, February.

Van den End, J. W. (2009). Liquidity Stress-Tester: A Model for Stress-testing Banks' Liquidity Risk," CESifo Economic Studies, Oxford University Press, vol. 56(1), pages 38-69, April.

Van den End, J. W. (2010). Liquidity Stress-Tester: Do Basel III and Unconventional Monetary Policy Work?, DNB Working Papers 269, Netherlands Central Bank, Research Department.

Wong, E. and Hui, C. (2009). A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Interaction between Market and Credit Risks, Hong Kong Monetary Authority.

Prymostka, L. O. (2012). Finansovyj menedzhment u banku [Financial management in the bank]. Kyiv: KNEU.

Krasnova, I. V. and Hromnyts'ka, I. Yu. (2018). The process of unfolding the liquidity crisis of the banking system in cyclical conditions. Biznes Inform, vol. 5, pp. 343–350. Available at: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-5_0-pages-343_350.pdf