МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

О.М. Посаднєва

doi:10.37320/2415-3583/16.15

О.М. Посаднєва Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-8721-5124

DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.15

Ключові слова: банки, банківська система, стрес-тестування, макроекономічні ризики, сценарії, стійкість

Анотація

У статті розглянуто передумови запровадження обов’язкового макроекономічного стрес-тестування вітчизняної банківської системи. Наведено основні макроекономічні ризики, які можуть вплинути на стійкість вітчизняної банківської сфери. Виділено деякі фактори ризику діяльності банківської установи на мікрорівні, що впливають на її результативність. Показано вплив стрес-факторів із реального та фінансового секторів економіки на діяльність окремих банків та банківської системи у цілому. Наведено порядок здійснення стрес-тестування Національним банком України та охарактеризовано всі його етапи. Досліджено методику проведення стрес-тестування Національним банком України. Виділено два банки з державною часткою власності, які показали найгірші результати під час стрес-тестування. Порівняно результати стрес-тестування ПАТ «Державний ощадний банк України» та реальні результати його діяльності за аналогічні періоди. Зроблено висновки щодо інтерпретації результатів стрес-тестування на макрорівні.

Посилання

Jones T., Hilbers P., Slack G. Stress Testing Financial Systems: What to Do When the Governor Calls. IMF Working Paper. 2004. № 04/127. 38 pgs.

Бездітко Ю.М. Оцінка ризику «залежного розвитку» від присутності іноземного капіталу в банківській системі України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 637–641.

Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу станом на 01.01.2019 і 01.01.2020. Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». URL: https://www.oschadbank.ua/ua/about/monthly-report (дата звернення: 04.02.2021).

Прибутковість банків у 2020 році залишається нижчою, ніж 2019 року – результати 9 місяців. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pributkovist-bankiv-u-2020-rotsi-zalishayetsya-nijchoyu-nij-2019-roku--rezultati-9-misyatsiv (дата звернення: 08.02.2021).

Про схвалення Методичних рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України : Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 460. Дата оновлення: 06.08.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09 (дата звернення: 31.01.2021).

Результати оцінки стійкості банків та банківської системи України у 2018 році. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/files/kmZjtvtNlGQdmUJ (дата звернення: 30.01.2021).

Стрес-тестування банків України у 2018 році. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/files/kmZjtvtNlGQdmUJ (дата звернення: 31.01.2021).

Стрес-тестування банків України у 2019 році. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/files/oALUrXBwHLWrwmD (дата звернення: 31.01.2021).

Jones T., Hilbers P., Slack G. (2004) Stress Testing Financial Systems: What to Do When the Governor Calls. IMF Working Paper, no. 04/127, pp. 38.

Bezditko Yu.M. (2017) Otsinka ryzyku «zalezhnoho rozvytku» vid prysutnosti inozemnoho kapitalu v bankivskii systemi Ukrainy [Assessment of the risk of “dependent development” from the presence of foreign capital in the banking system of Ukraine]. Global and national economic problems, no. 16, pp. 637-641.

Joint Stock Company “State Savings Bank of Ukraine” (2020) Normatyvy ta skladovi rozrakhunku rehuliatyvnoho kapitalu stanom na 01.01.2019 r. i 01.01.2020 r. [Standards and components of the calculation of regulatory capital as of 01.01.2019 and 01.01.2020]. Available at: https://www.oschadbank.ua/ua/about/monthly-report (accessed 4 February 2021).

National Bank of Ukraine (2020) Prybutkovist bankiv u 2020 rotsi zalyshaietsia nyzhchoiu, nizh 2019 roku – rezultaty 9 misiatsiv [The profitability of banks in 2020 remains lower than in 2019 - the results of 9 months]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pributkovist-bankiv-u-2020-rotsi-zalishayetsya-nijchoyu-nij-2019-roku--rezultati-9-misyatsiv (accessed 8 February 2021).

National Bank of Ukraine (2009) Pro skhvalennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo poriadku provedennia stres-testuvannia v bankakh Ukrainy : Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 06.08.2009 r. № 460 [On approval of Methodical recommendations on the procedure for conducting stress testing in banks of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine of August 6, 2009, no. 460]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09 (accessed 31 January 2021).

National Bank of Ukraine (2018) Rezultaty otsinky stiikosti bankiv ta bankivskoi systemy Ukrainy u 2018 rotsi [Results of the assessment of the stability of banks and the banking system of Ukraine in 2018]. Available at: https://bank.gov.ua/files/kmZjtvtNlGQdmUJ (accessed 30 January 2021).

National Bank of Ukraine (2019) Stres-testuvannia bankiv Ukrainy u 2018 rotsi [Stress testing of Ukrainian banks in 2018]. Available at: https://bank.gov.ua/files/kmZjtvtNlGQdmUJ (accessed 31 January 2021).

National Bank of Ukraine (2020) Stres-testuvannia bankiv Ukrainy u 2019 rotsi [Stress testing of Ukrainian banks in 2019]. Available at: https://bank.gov.ua/files/oALUrXBwHLWrwmD (accessed 31 January 2021).